مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

77
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

15
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرایت پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 122

چکیده

 این پژوهش به بررسی سرایت­پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده پرداخته است. سرایت­پذیری تلاطم بازده ارز واقعی (دلار) و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص از روش تحلیل بردار خودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم­یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده­های استفاده شده در این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت­کوین بوده که در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع­آوری و سپس با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم­یافته چند متغیره نامتقارن (CCC) مورد بررسی, آزمون و تحلیل قرار گرفته­اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه­بندی تحقیقات براساس ماهیت, روش و جهت به ترتیب اثبات­گرایی, همبستگی, کاربردی و پس رویدادی محسوب می­گردد. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه سرایت­پذیری نوسانات ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می­نماید. به­عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت­پذیری تلاطم بازده ارز مجازی و بازده ارز واقعی بصورت تک سویه و از بازده ارز مجازی به بازده ارز واقعی مورد تایید قرارگرفته است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button