مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

22
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت بازار سهام ایران: در دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 60

چکیده

 1بازار سهام از مهم­ترین بازارهای مالی برای سرمایه­گذاران محسوب می­شود. این پژوهش برای نخستین­بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم­های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه, در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می­پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران, سهم شپنا, بیش­ترین همبستگی تلاطم, قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم­های حکشتی و خودرو دارای کم­ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران, سهم فملی دارای بیش­ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک, در شبکه است. سهم اخابر دارای کم­ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره­های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران, بیش­تر شده است که نشان می­دهد, شبکه ناپایدارتر و آسیب­پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران, سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران, گره­های خودرو, خساپا, کگل به عنوان گره پل, تلاطم را در شبکه منتشر می­سازد. در دوره سقوط بازار سهام, چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می­دهد تلاطم به طور گسترده­تری در شبکه منتشر می­شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم, در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام, بیش­تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره­­های شبکه است. در دوره سقوط, تعداد گره­های بیش­تری نسبت به دوره حباب, از گره­های شبکه اثر پذیرفته­اند. در دوره سقوط بازار سهام, سهم­های فولاد و فملی بیش­ترین آسیب­پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین, تعداد یال, چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام, کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع­تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می­یابد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button