مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,263
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

883
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 114

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر, آزمون قیمت گذاری ریسک نامتقارن و مقایسه تأثیر سنجه های ریسک نامتقارن و معیارهای سنتی ریسک بر بازده مورد انتظار جهت تبیین خلاف قاعده نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور, نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1392 انتخاب و موردبررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر سنجه های سنتی و نامتقارن ریسک بر بازده مورد انتظار از مدل فاما-مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. نتایج حاصله مؤید اثر مثبت و معنادار سنجههای سنتی (انحراف معیار و نیم انحراف معیار) و نامتقارن ریسک (ارزش در معرض خطر پارامتریک و HR) بر بازده مورد انتظار است. همچنین یافته های پژوهش دال بر آن است که کنترل تأثیر عواملی نظیر اهرم مالی, اندازه شرکت, ارزش دفتری به ارزش بازار, نقد شوندگی, مومنتوم و معکوس قادر به تغییر رابطه مثبت سنجه های متفاوت ریسک و بازده مورد انتظار نیست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دولو، مریم، و صدری نیا، مصطفی. (1396). ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 9(36 )، 97-114. SID. https://sid.ir/paper/157373/fa

    Vancouver: کپی

    دولو مریم، صدری نیا مصطفی. ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)[Internet]. 1396؛9(36 ):97-114. Available from: https://sid.ir/paper/157373/fa

    IEEE: کپی

    مریم دولو، و مصطفی صدری نیا، “ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار،” تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، vol. 9، no. 36 ، pp. 97–114، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/157373/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button