مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

526
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

602
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها-رویکرد تحلیل پوششی داده های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 113

چکیده

 تحلیل ریسک در انتخاب پورتفو حایز اهمیت می باشد. سرمایه گذاران علاوه بر سودآوری, به شاخص های مرتبط با ریسک نیز در انتخاب پورتفوی مناسب, باید توجه کنند. درکنار رویکردهای نرم ساخت شاخص ترکیبی همچون AHP, رویکردهای بهینه سازی همچون DEA نیز مورد توجه قرار گرفته است. درصورتی که ساختار معیارها سلسله مراتبی باشد, دیگر نمی توان از مدل های پایه DEA استفاده کرد؛ بنابراین لازم است مدلDEA به نحوی تغییر کند تا بتواند ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارها را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله با بررسی معیارها و زیرمعیارهای مختلف ریسک در بانک ها همچون ریسک اعتباری, نقدینگی و سودآوری و با بهره گیری از رویکرد DEA چند لایه, مدلی جهت ساخت شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها طراحی گردید. برای نمایش قابلیت های مدل تحقیق, 10 بانک حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد, بانک پاسارگاد بهترین عملکرد (کم ترین ریسک) را در مقایسه با سایر بانک های مورد ارزیابی داشته است. بهترین عملکرد این بانک در شاخص ریسک نقدینگی بوده و شاخص های ریسک اعتباری و ریسک سودآوری در رتبه های بعدی قراردارند. علاوه بر ارایه نمرات شاخص ریسک هر بانک و وزن زیرمعیارهای مختلف, قدرت تفکیک نیز بهبود قابل توجهی یافته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رهنمای رودپشتی، فریدون، امینی، محمدرضا، شمسی، حسن، و رضایی، معصومه. (1398). طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها-رویکرد تحلیل پوششی داده های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 16(2 (پیاپی 61) )، 97-113. SID. https://sid.ir/paper/164617/fa

    Vancouver: کپی

    رهنمای رودپشتی فریدون، امینی محمدرضا، شمسی حسن، رضایی معصومه. طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها-رویکرد تحلیل پوششی داده های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1398؛16(2 (پیاپی 61) ):97-113. Available from: https://sid.ir/paper/164617/fa

    IEEE: کپی

    فریدون رهنمای رودپشتی، محمدرضا امینی، حسن شمسی، و معصومه رضایی، “طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها-رویکرد تحلیل پوششی داده های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 16، no. 2 (پیاپی 61) ، pp. 97–113، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164617/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button