مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

16
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی تعدیلی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 88

چکیده

 هدف: هدف پژوهش, معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنۀ نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکنندۀ صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است.روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش, از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ, از بازده ماهانۀ سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS, عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند.نتایج: نتایج پژوهش نشان دهندۀ عامل اثر ربایشی, برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شدۀ متناظر, باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک, سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی, عملکرد بهتری نشان می دهد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button