مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد کمبود مورد انتظار شرطی بر اساس تابع مفصل و مدل های سری زمانی آرما -گارچ با توزیع مانده های خطای تعمیم یافته

صفحات

 صفحه شروع 399 | صفحه پایان 420

چکیده

 رویدادهای یک نهاد مالی می توانند بر سیستم مالی سایر نهادها اثر بگذارند, به همین دلیل ریسک سیستمی که تاثیر بحران یک نهاد بر سایر نهادها را بررسی می کند, مورد توجه تحلیل گران ریسک قرار دارد و از مهم ترین رو ش های اندازه گیری آن معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی و کمبود مورد انتظار شرطی است. اگر بین بازدهی دو نهاد مالی وابستگی وجود داشته باشد, می توان از توابع مفصل برای بررسی ساختار وابستگی بین آن ها استفاده کرد. از آنجا که داده های بازدهی اکثر اوقات مشاهده می شوند در طی زمان دارای نوسانات ناپایدارند, می توان از مدل های سری زمانی آرما-گارچ برای مدل بندی تغییرپذیری نیز استفاده کرد. در این مقاله ارزش در معرض خطر شرطی برای چهار تابع مفصل.ارزیابی سپس بر اساس آن کمبود مورد انتظار شرطی در مدل های آرما-گارچ دارای توزیع مانده های خطای تعمیم یافته, برآورد شده است. سپس این دو معیار با بازدهی دو بانک تجارت و ملت محاسبه می شود

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button