Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,075
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

548
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بده و بستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 70

چکیده

 در این تحقیق بده وبستان ریسک و بازده از طریق روش شناسی مطالعات پس رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه بازدهی شش شاخص بورس, رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال, نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می دهد بده وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک های پایین تر تا رابطه مستقیم در چارک های بالاتر تغییر می کند. همچنین, مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار, می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک, رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است, علاوه بر این, رابطه معکوس در چارک های پایین تر, به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری, رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بت شکن، محمدهاشم، و فرهادی، روح اله. (1395). بده و بستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی. بورس اوراق بهادار، 9(33 )، 47-70. SID. https://sid.ir/paper/187741/fa

    Vancouver: کپی

    بت شکن محمدهاشم، فرهادی روح اله. بده و بستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1395؛9(33 ):47-70. Available from: https://sid.ir/paper/187741/fa

    IEEE: کپی

    محمدهاشم بت شکن، و روح اله فرهادی، “بده و بستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی،” بورس اوراق بهادار، vol. 9، no. 33 ، pp. 47–70، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187741/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا