مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

690
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

708
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 274

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی (حالت شوک) نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و مدل رگرسیونی به کمک نرم افزار اقتصادسنجی Eviews صورت گرفت است. در این پژوهش روش انجام این تحقیق (مدل سازی سری های زمانی) است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع می باشد که بر اساس برآورد صورت گرفته مشخص گردید که شوک نرخ ارز توسط مدل MGARCH قابلیت پیش بینی پذیر بودن را دارا می باشد. بعبارتی با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض ریسک شرطی قابلیت پیش بینی پذیری شوک نرخ ارز و اثرپذیری این متغیر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی تبیین گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون های Back Testing اعتبار و کارایی مدل برآورد گردید و پس از آزمون های اعتبار سنجی با آزمون استرس به برآورد شوک ها در شرایط بحرانی پرداخته شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رجبی خانقاه، عبداله، نیکومرام، هاشم، تقوی، مهدی، رهنمای رودپشتی، فریدون، و فلاح شمس، میرفیض. (1396). طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران. دانش سرمایه گذاری، 6(24 )، 251-274. SID. https://sid.ir/paper/188069/fa

    Vancouver: کپی

    رجبی خانقاه عبداله، نیکومرام هاشم، تقوی مهدی، رهنمای رودپشتی فریدون، فلاح شمس میرفیض. طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1396؛6(24 ):251-274. Available from: https://sid.ir/paper/188069/fa

    IEEE: کپی

    عبداله رجبی خانقاه، هاشم نیکومرام، مهدی تقوی، فریدون رهنمای رودپشتی، و میرفیض فلاح شمس، “طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 6، no. 24 ، pp. 251–274، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188069/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button