مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

767
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

650
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 49

چکیده

 مطالعه پویایی ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت, متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی قیمت طلا و نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معنی داری بر بازده شاخص سهام بانک دارد و میزان تاثیرپذیری بازده شاخص بانکها از نااطمینانی قیمت طلا بیشتر از نااطمینانی قیمت نفت می باشد. همچنین نااطمنیانی قیمت نفت اثر مثبت و معنی داری بر نااطمینانی قیمت طلا دارد. در این تحقیق, از دادههای روزانه قیمت نفت خام اوپک, قیمت طلا (سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم) و شاخص قیمت سهام بانکها طی دوره 1390 تا شهریور 1396 استفاده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عیوضلو، رضا، باجلان، سعید، و چهارراهی، مصطفی. (1397). بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(36 )، 31-49. SID. https://sid.ir/paper/197533/fa

    Vancouver: کپی

    عیوضلو رضا، باجلان سعید، چهارراهی مصطفی. بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(36 ):31-49. Available from: https://sid.ir/paper/197533/fa

    IEEE: کپی

    رضا عیوضلو، سعید باجلان، و مصطفی چهارراهی، “بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 36 ، pp. 31–49، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197533/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا