مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

731
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

637
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 98

چکیده

 در سال های اخیر در ایران معاملات با فرکانس بالا مورد توجه تحلیل گران مالی قرار گرفته است و کار با این داده ها مستلزم روش های خاص به دلیل وجود اختلالات ریز ساختار می باشد. در این پژوهش هدف بررسی نوسانات ریزساختار بازار ایران با توجه به قرارداد برجام در ماه های می تا اکتبر سالهای 2014-2016 میلادی به صورت کوتاه مدت است. به این منظور از اطلاعات مربوط به شاخص کل, شاخص های بانک, سرمایه گذاری نفت, سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و خودرو که از جمله مهم ترین شاخص ها در ایران تلقی می شوند, استفاده شده است. برای برآورد ماتریس کوواریانس نوسانات از روش "از پیش متوسط گیری" به منظور کنترل اثر اختلالات ریز ساختار و روش "هایاشی یوشی" به منظور همزمان سازی اطلاعات شاخص ها استفاده شد. همچنین جهش های قیمتی به منظور برآورگری دقیق تر حذف گردید. بررسی نوسانات روزانه و مقایسه آنها بیانگر ایجاد تغییرات مثبت برجام در نوسانات شاخص کل, بانک و سرمایه گذاری صنعت نفت بود. از سوی دیگر شاخص های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و خودرو چندان تحت تاثیر برجام نبودند. در انتها نیز به منظور پیش بینی نوسانات, مدل های سری زمانی بر اساس نوسانات روزانه شاخص ها ارائه شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جلا، پریناز. (1397). تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(36 )، 75-98. SID. https://sid.ir/paper/197538/fa

    Vancouver: کپی

    جلا پریناز. تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(36 ):75-98. Available from: https://sid.ir/paper/197538/fa

    IEEE: کپی

    پریناز جلا، “تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 36 ، pp. 75–98، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197538/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا