مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

658
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

553
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و وزن دهی بر اساس احتمال پسین

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 103

چکیده

 پیش بینی بازدهی سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است از طرفی, با توجه به اینکه بازار سهام, سیستمی غیرخطی و آشوب گونه که تحت تاثیر شرایط سیاسی, اقتصادی و غیره هست لذا پیش بینی بازدهی نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته ای همچون ماشین های یادگیرنده است. در این تحقیق هدف اصلی تفکیک سهام به دو طبقه پربازده و کم بازده و تشکیل پرتفوی است که بدین منظور از تحلیل ممیز قطری درجه دوم و ماشین بردار پشتیبان و همچنین برای گزینش بهترین متغیرها جهت پیش بینی طبقه بازدهی از روش انتخاب ویژگی متوالی استفاده شده است. برای هر مدل در حالتی که وزن سهم ها برابر است بر اساس پیش بینی طبقه بازدهی هر سهم طی سال های 88-91 پرتفوی تشکیل داده شده است که نتایج رضایت بخش بوده و همه پرتفوی های تشکیل شده بازدهی بیشتر از بازدهی پرتفوی معیار داشتند. برای مدل تحلیل ممیز با انتخاب ویژگی, از احتمال پسین جهت وزن دهی استفاده و با پرتفوی معیار مقایسه شد که نتایج دلالت بر وجود تفاوت معنادار بین بازدهی دو پرتفوی و برتری پرتفوی مدل تحلیل ممیز دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، و پیرایش شیرازی نژاد، حسین. (1397). تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و وزن دهی بر اساس احتمال پسین. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 85-103. SID. https://sid.ir/paper/197567/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، پیرایش شیرازی نژاد حسین. تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و وزن دهی بر اساس احتمال پسین. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):85-103. Available from: https://sid.ir/paper/197567/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، و حسین پیرایش شیرازی نژاد، “تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و وزن دهی بر اساس احتمال پسین،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 85–103، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197567/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button