مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

650
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

606
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

لحاظ نمودن اثرات حافظه بلندمدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 142

چکیده

 پیش بینی و لحاظ حافظه بلندمدت در سریهای زمانی یکی از با اهمیت ترین موضوعات در بازارهای مالی است که در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک کاربردهای وسیعی دارد. ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین ابزارهای ارزیابی ریسک در مدیریت مالی است. در این مقاله برای دو سری زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس ایران در بازه زمانی مهر ماه 1387 تا بهمن ماه 1393 از مدلهای خانواده GARCH استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن در بازدهی هر دو سری زمانی مورد بررسی است. برای ارزیابی پیش بین و ارزش در معرض ریسک از معیارهای کمترین خطا و آزمونهای آماری برای ارزیابی کفایت مدلهای برآورد کننده ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که لحاظ اثرات نامتقارن در سریهای بازدهی و همچنین اثرات حافظه بلندمدت منجر به بهبود پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک این دو سری زمانی می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    طیبی ثانی، احسان، و چنگی آشتیانی، مدیحه. (1397). لحاظ نمودن اثرات حافظه بلندمدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 121-142. SID. https://sid.ir/paper/197574/fa

    Vancouver: کپی

    طیبی ثانی احسان، چنگی آشتیانی مدیحه. لحاظ نمودن اثرات حافظه بلندمدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):121-142. Available from: https://sid.ir/paper/197574/fa

    IEEE: کپی

    احسان طیبی ثانی، و مدیحه چنگی آشتیانی، “لحاظ نمودن اثرات حافظه بلندمدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 121–142، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197574/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button