مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,342
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

233
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای توان مدل های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش بینی حباب قیمتی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 104

چکیده

 هدف این مقاله بسط و توسعه روش هایی مبتنی بر ساختارهای شبکه ای و دارای پایه و مبنای ریاضی است که توانایی تشخیص حباب قیمت را در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم 405 سهم شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات آن ها طی سال های 1380 تا 1391 گردآوری شد و سپس از طریق آزمون های تسلسل, کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش, سهم های منتخب به دو دسته حباب دار و بدون تقسیم بندی شدند. در گام بعد با بررسی روند بازدهی تجمعی, حجم معاملات سهم حباب دار و تاریخ شروع تشکیل حباب قیمت تعیین گردید و از طریق مدل های ماشین بردار پشتیبان و مدل ترکیب گوسی و همچنین با استفاده از اطلاعات مربوط به اندازه شرکت, شفافیت اطلاعات, نسبت P/E و نقدشوندگی سهام یک سال قبل از تشکیل حباب قیمت آن ها, مدلی برای پیش بینی حباب قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردید. در پایان نیز قدرت پیش بینی مدل ها با استفاده از داده های گروه های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان به دلیل خطای بالا در تشخیص با توانایی صحت پیش بینی فقط معادل %81,54, و همچنین مدل ترکیب گوسی با کارایی برابر %89,44, به علت ضعف در کشف قیمت های حبابی بورس تهران, برای به کارگیری و استفاده با هدف تفکیک سهام حباب دار از بدون حباب ها نامناسب شناخته شدند.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    کردلویی، حمیدرضا، و تیموری، فرشاد. (1394). بررسی مقایسه ای توان مدل های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش بینی حباب قیمتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(23)، 79-104. SID. https://sid.ir/paper/197612/fa

    Vancouver: کپی

    کردلویی حمیدرضا، تیموری فرشاد. بررسی مقایسه ای توان مدل های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش بینی حباب قیمتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(23):79-104. Available from: https://sid.ir/paper/197612/fa

    IEEE: کپی

    حمیدرضا کردلویی، و فرشاد تیموری، “بررسی مقایسه ای توان مدل های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش بینی حباب قیمتی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 23، pp. 79–104، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197612/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button