مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,098
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,786
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه

صفحات

 صفحه شروع 152 | صفحه پایان 168

چکیده

 در این مقاله به بررسی بازدهی و ریسک معاملات بیت­ کوین در مقایسه با سایر بازارهای رقیب مانند ارز (دلارویورو), بورس و طلا (قراردادهای آتی طلا و سکه بهار آزادی) پرداختیم. بدین منظور داده­ های مربوط به قیمت روزانه بیت­ کوین, شاخص بورس اوراق بهادار تهران, نرخ بازار آزاد دلار/ریال, نرخ بازار آزاد یورو/ریال, سکه بهار آزادی و قراردادهای آتی طلا را طی 5سال (از 28/6/1392 لغایت 27/6/1397) جمع­ آوری کرده­ ایم. بااستفاده از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر, مدل تک متغیره جی­ جِی­ آرگارچ, گارچ آستانه و ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی فرضیه­ های پژوهش پرداختیم. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهند که اگرچه بازده و ریسک بیت­ کوین نسبت به سایر فرصت­ های سرمایه­ گذاری مانند ارز, طلا, سکه و بورس در داخل کشور به طور قابل ملاحظه­ ای بیشتر است, اما نمی­ توان رفتار آن را ازنظر ریسک و بازدهی با بازارهای رقیب مرتبط دانست. همچنین برخلاف سایر دارایی­ ها, در معاملات بیت­ کوین اثر اخبار مثبت بیشتر از اخبار منفی است. درنهایت فرضیه دایربرگ (2016) مبنی بر اینکه بیت کوین چیزی بین طلا و ارز است, مورد تایید قرار نمی­ گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صالحی فر، محمد. (1398). بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا, ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(40 )، 152-168. SID. https://sid.ir/paper/197625/fa

    Vancouver: کپی

    صالحی فر محمد. بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا, ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(40 ):152-168. Available from: https://sid.ir/paper/197625/fa

    IEEE: کپی

    محمد صالحی فر، “بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا, ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 40 ، pp. 152–168، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197625/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button