مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

856
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

532
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل زنجیره های نزول (DRAWDOWNS) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تبدیل موجک

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 173

چکیده

 توصیف موفقیتامیز پویایی های قیمت های سهام به ویژه پیش بینی کاهش های شدید می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی مدیریت ریسک داشته باشد. از سوی دیگر, از آنجایی که تحلیل موجک به طور همزمان مولفه های فرکانسی (مقیاس ها) و تمرکز مکانی آن ها در طول زمان را در نظر می گیرد, می تواند ابزار مناسبی برای تحلیل پویایی های سری های زمانی بازارهای مالی باشد. در این مطالعه با استفاده از ضرایب تبدیل موجک (نگاره مقیاس زمان) ویژگی های سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هنگام مواجهه با سقوط ها و زنجیره های نزول مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از شاخص به دست آمده بر مبنای ضرایب تبدیل موجک و داده های شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 23/11/1391 تا 9/11/1392 برای بررسی و پیش بینی سقوط های بازار بورس تهران استفاده نموده ایم. نتایج این مطالعه و بررسی نشان می دهد که شاخص مذکور از توان بالایی برای پیش بینی و رصد سقوط های شدید شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است و می تواند به عنوان یک روش برای پیش بینی تغییرات ناگهانی آن مورداستفاده قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    برکیش، احمدقلی. (1394). تحلیل زنجیره های نزول (DRAWDOWNS) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تبدیل موجک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(25)، 155-173. SID. https://sid.ir/paper/197672/fa

    Vancouver: کپی

    برکیش احمدقلی. تحلیل زنجیره های نزول (DRAWDOWNS) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تبدیل موجک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(25):155-173. Available from: https://sid.ir/paper/197672/fa

    IEEE: کپی

    احمدقلی برکیش، “تحلیل زنجیره های نزول (DRAWDOWNS) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تبدیل موجک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 25، pp. 155–173، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197672/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button