مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

656
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

181
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم

صفحات

 صفحه شروع 179 | صفحه پایان 196

چکیده

 بر اساس یافته های پژوهشگران اقتصادسنجی مالی قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مالی و اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت اثرگذار است. در این پژوهش از قیمت سبد نفتی اوپک با فراوانی روزانه استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی از 3 آگوست 2013 تا 26 دسامبر 2016 است. این دوره شامل تحولات مختلفی از قبیل ناآرامی و جنگ در خاورمیانه, کاهش شدید و غیر منتظره قیمت نفت به دلایلی همچون کاهش در تقاضا, توافق برجام 27 و توافق اعضای اوپک جهت کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت نفت بوده و از این جهت مورد توجه قرار گرفته است.بررسی های اولیه نشان می دهد نوسانات خوشه ای است یعنی ویژگی توزیع مستقل و یکسان و همسانی واریانس نقض می گردد. آزمون بریوش گادفری وجود اثرات آرچ و گارچ را تایید می کند. همچنین آزمون کلی نگر با برآورد چگالی کرنل بر اساس قاعده مونت کارلو با اعمال وزن پارزن بر وجود اثرات ARCH در متغیر دلالت دارد.نتایج بررسی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل MS-GARCH تک و چند رژیمه دلالت بر آن دارد که مدل سه رژیمه برای تبیین رفتار متغیر در دوره مورد بررسی مناسب است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، محمدرضا، نقوی پور، مریم، و مقدس بیات، مریم. (1397). مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 179-196. SID. https://sid.ir/paper/197705/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی محمدرضا، نقوی پور مریم، مقدس بیات مریم. مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):179-196. Available from: https://sid.ir/paper/197705/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا رستمی، مریم نقوی پور، و مریم مقدس بیات، “مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 179–196، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197705/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button