مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,020
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

744
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای میانگین - ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 151

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای در محیط اعتبار فازی با در نظر گرفتن اهداف حداکثرسازی ثروت و حداقل نمودن ریسک در پایان دوره می باشد. برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار از معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم استفاده گردیده است. مدل مذکور به گونه ای طراحی گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه معاملات, سرمایه گذار این امکان را داشته باشد تا بخشی از ثروت خود را به دارایی بدون ریسک نیز تخصیص دهد. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی, محدودیت هایی مانند حداقل میزان "آنتروپی نسبت" (به عنوان معیار درجه تنوع بخشی پرتفوی) و حداقل بازدهی مورد انتظار پرتفوی در هر دوره در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده, عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند. همچنین نتایج نشان داد با افزایش درجه تنوع بخشی پرتفوی ثروت نهایی کاهش پیدا می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شیری قهی، امیر، دیده خانی، حسین، خلیلی دامغانی، کاوه، و سعیدی، پرویز. (1397). طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای میانگین - ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 131-151. SID. https://sid.ir/paper/197708/fa

    Vancouver: کپی

    شیری قهی امیر، دیده خانی حسین، خلیلی دامغانی کاوه، سعیدی پرویز. طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای میانگین - ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):131-151. Available from: https://sid.ir/paper/197708/fa

    IEEE: کپی

    امیر شیری قهی، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، و پرویز سعیدی، “طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای میانگین - ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 131–151، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197708/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button