مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

939
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

631
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک روش عددی برای حل مساله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR

صفحات

 صفحه شروع 259 | صفحه پایان 281

چکیده

 هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می کند. بدین منظور, ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس (CIR) توسعه می دهیم. سپس, مساله قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR, را به صورت یک مساله مکمل خطی (LCP) دو بعدی فرمول بندی می کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه ای دو سیکل را پیشنهاد کرده ایم. در این روش, LCP دو بعدی به دست آمده برای قیمت گذاری اختیار آمریکایی به شش LCP یک بعدی در چندین مرحله ی زمانی کسری تجزیه شده, و سپس هر LCP به طور عددی در دو مرحله حل می شود. به طوری که در مرحله ی اول از طریق حل دستگاه معادلات سه قطری قیمت های اختیار به دست می آید, و سپس در مرحله ی دوم (مرحله به هنگام سازی) مقادیر قیمت های اختیار به دست آمده با توجه به شرایط مساله قیمت گذاری اختیار آمریکایی اصلاح و به هنگام می شوند. در نهایت, نتایج عددی حاصل از روش تجزیه معرفی شده را با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه خواهیم کرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صفائی، مریم، نیسی، عبدالساده، و نعمت الهی، نادر. (1397). یک روش عددی برای حل مساله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 259-281. SID. https://sid.ir/paper/197710/fa

    Vancouver: کپی

    صفائی مریم، نیسی عبدالساده، نعمت الهی نادر. یک روش عددی برای حل مساله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):259-281. Available from: https://sid.ir/paper/197710/fa

    IEEE: کپی

    مریم صفائی، عبدالساده نیسی، و نادر نعمت الهی، “یک روش عددی برای حل مساله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 259–281، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197710/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا