مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,021
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,206
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 56

چکیده

 در سالهای اخیر, بازار قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این بازارها به سطحی از نوآوریهای مالی رسیده اند که ضروری است همه متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و نحوه استفاده از آنها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند.نوشتار حاضر, به مطالعه عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH می پردازد. در این پژوهش از قرارداد آتی اسفند سال 1390 بعنوان نماینده قراردادهای آتی بورس کالای ایران استفاده شده است و از بین عوامل موثر بر روی تغییرات قیمت قراردادهای آتی قیمت جهانی طلا, شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخ برابری دلار و ریال انتخاب شده اند. جامعه آماری تحقیق نیز بورس کالای ایران میباشد که قرارداد آتی اسفند با 178 روز کاری می باشد.رهیافت مورد استفاده ما, بکاربردن تکنیک های اقتصادسنجی و استفاده از مدلهای حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته(GLS) و مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی طی زمان تعمیم یافته (GARCH) است. همانگونه که مشاهده شد بین نرخ ارز و قیمت قراردادهای آتی رابطه مثبتی وجود داشت یعنی با افزایش نرخ ارز قیمت قراردادهای آتی نیز افزایش پیدا میکند و همچنین در خصوص قیمت طلا نیز اینگونه بود. اما همانطور که مشاهده گردید رابطه معنی داری بین متغیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت قراردادهای آتی تایید نشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    سعیدی، علی، و علی محمدی، شهریار. (1393). بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(20)، 41-56. SID. https://sid.ir/paper/197746/fa

    Vancouver: کپی

    سعیدی علی، علی محمدی شهریار. بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1393؛5(20):41-56. Available from: https://sid.ir/paper/197746/fa

    IEEE: کپی

    علی سعیدی، و شهریار علی محمدی، “بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 5، no. 20، pp. 41–56، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197746/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button