مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,632
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,269
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای شبکه عصبی و سری زمانی در پیش بینی قیمت شاخص سهام می پردازد. بدین جهت سه مدل از شبکه های عصبی (پروسپترونی چند لایه, پایه ای شعاعی و رگرسیونی) و یک مدل از مدل های سری زمانی (باکس-جنکینز) مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران در بازه زمانی ابتدای فروردین 1384 تا انتهای اسفند 1388 به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور داشتن معیاری برای مقایسه از چهار معیار خطای ریشه میانگین مربع خطا, میانگین قدر مطلق درصد خطا, میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین استفاده شده است. برای آموزش مدل ها از 80 درصد داده ها معادل 913 روز از اول فروردین سال 1384 تا 31 فروردین سال 1388 استفاده شده و مدل های طراحی شده قادر هستند299  روز آتی را پیش بینی نمایند. برای ساختن 3 مدل شبکه عصبی از محیط نرم افزار Matlab و برای ساختن مدل سری زمانی باکس-جنکینز از نرم افزار هایSpss  و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که 3 مدل شبکه عصبی از لحاظ 4 معیار خطا نسبت به مدل سری زمانی آریما برتری دارد. از طرفی از میان 3 مدل شبکه عصبی به کار رفته به ترتیب, مدل شبکه عصبی پایه ای شعاعی و پس از آن مدل شبکه عصبی پروسپترون چند لایه بهترین عملکرد و شبکه عصبی رگرسیونی بدترین عملکرد را دارا می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    حقیقت منفرد، جلال، احمدعلی نژاد، محمود، و متقالچی، سارا. (1391). مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3(11)، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/197900/fa

    Vancouver: کپی

    حقیقت منفرد جلال، احمدعلی نژاد محمود، متقالچی سارا. مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1391؛3(11):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/197900/fa

    IEEE: کپی

    جلال حقیقت منفرد، محمود احمدعلی نژاد، و سارا متقالچی، “مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 3، no. 11، pp. 1–16، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197900/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا