مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,497
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

891
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 232

چکیده

 تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: 1- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر (1/1/1379-29/12/1382) بر اساس رگرسیون سری زمانی و 2- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر (1/1/1383-29/12/1386).در این تحقیق 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R2, سطح معنی داری آماره t و F و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی, آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW)  استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    رضایی، فرزین، اکبری مقدم، بیت اله، و نوروزی، علی. (1392). مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 5(17)، 213-232. SID. https://sid.ir/paper/198089/fa

    Vancouver: کپی

    رضایی فرزین، اکبری مقدم بیت اله، نوروزی علی. مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)[Internet]. 1392؛5(17):213-232. Available from: https://sid.ir/paper/198089/fa

    IEEE: کپی

    فرزین رضایی، بیت اله اکبری مقدم، و علی نوروزی، “مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta،” پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، vol. 5، no. 17، pp. 213–232، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/198089/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا