مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

609
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

632
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 49

چکیده

 سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در بازار این کشور ها نیاز به روشی است که تغییرات کارایی در طول زمان را بررسی نماید. از اینرو هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی پویا در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از ترکیبی از روش TVPGARCH و Kalman Filter استفاده شده است. برای این منظور از داده های هفتگی شاخص کل در دوره زمانی سالهای 1387 تا 1396 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه کارایی ضعیف در سطح ایستا در دوره مورد بررسی صادق نیست و شواهدی از وجود حرکت به سمت کارایی در بازار تهران در دوره مورد بررسی وجود ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فرشادفر، زهرا، و پروکوپچوک، مارسل. (1398). بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(42 )، 35-49. SID. https://sid.ir/paper/200056/fa

    Vancouver: کپی

    فرشادفر زهرا، پروکوپچوک مارسل. بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(42 ):35-49. Available from: https://sid.ir/paper/200056/fa

    IEEE: کپی

    زهرا فرشادفر، و مارسل پروکوپچوک، “بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 42 ، pp. 35–49، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200056/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button