مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,195
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

945
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب پرتفوی سهام بهینه سرمایه گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 131

چکیده

 در سال های اخیر, بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه در ایران گسترش قابل توجهی داشته است و تغییرات ناگهانی در سطوح بین المللی و کشور بر رفتار اقتصادی افراد و نوع پنداشت سرمایه گذاران از وضعیت بازارها تاثیر گذاشته است. در بهینه سازی سبد سهام مساله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. اگرچه کمینه کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می آید اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه به کار رفته است. در این پژوهش به تعیین پرتفوی بهینه بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برروی شرکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1394 پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نمونه آماری شامل بازده های تعدیلی روزانه 42 شرکت موجود در شاخص 50 شرکت برتر در دوره های سه ماهه می باشد. نتایج تحقیق بر اساس تحلیل همبستگی کانونی نشان داد, 42شرکت نمونه در قالب دو زوج متغیر کانونی که هرکدام از ترکیبات خطی نرخ های روزانه بازدهی بودند, تعدیل شدند. نتایج حاکی از آن است که از هر 1000 واحد پول, 469واحد به عنوان اولین زوج متغیر کانونی بصورت ترکیب خطی از بانک ها و صنایع مبتنی بر فلزات اختصاص می یابد و 376 واحد بعنوان دومین زوج متغیر کانونی بصورت ترکیب خطی از موسسات سرمایه گذاری و صنایع نفتی و پتروشیمی اختصاص می یابد و 155 واحد باقی مانده به طور دلخواه در سایر صنایع اختصاص می یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    آقاسی، سعید، آقاسی، احسان، و بیگلری، سحر. (1396). انتخاب پرتفوی سهام بهینه سرمایه گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 10(36)، 119-131. SID. https://sid.ir/paper/200076/fa

    Vancouver: کپی

    آقاسی سعید، آقاسی احسان، بیگلری سحر. انتخاب پرتفوی سهام بهینه سرمایه گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1396؛10(36):119-131. Available from: https://sid.ir/paper/200076/fa

    IEEE: کپی

    سعید آقاسی، احسان آقاسی، و سحر بیگلری، “انتخاب پرتفوی سهام بهینه سرمایه گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 10، no. 36، pp. 119–131، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200076/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button