مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

748
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

605
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه بتای تاریخی و بنیادی در ارزیابی ریسک سیتماتیک در بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 192

چکیده

 یکی از مهمترین مؤلفه های سرمایه گذاری در یک دارایی مالی, ریسک آن دارایی است. درصورتی که ریسک کل را تلفیقی از ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک فرض کنیم, آن بخش از ریسک کل که باقی مانده و با ایجاد یک پرتفوی متنوع قابل حذف نیست, ریسک سیستماتیک نامیده می شود. این پژوهش به دنبال مقایسه ی دو معیار سنجش ریسک سیستماتیک یعنی بتای بنیادی با بتای تاریخی می باشد و قبل از قیاس بین این دو معیار به بررسی تأثیر اطلاعات صورت های مالی بر بتای تاریخی پرداخته می شود. بدین منظور داده های مربوط به 33 شرکت که از روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1386-1395 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های سری زمانی و داده های ترکیبی جمع آوری شده ند. نتایج نشان می­ دهد که از بین هفت متغیر حسابداری مورد آزمون در این پژوهش (اهرم مالی, اهرم عملیاتی, نقدینگی, نوسانات سود هر سهم, درصد تقسیم سود, اندازه و رشد), سه متغیر یعنی اهرم مالی, نقدینگی و اندازه شرکت با بتای تاریخی ارتباط داشته و همچنین بتای تاریخی در عین سادگی در محاسبه, از بتای بنیادی عملکرد بهتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قالیباف اصل، حسن، و سلملیان، سحر. (1398). مقایسه بتای تاریخی و بنیادی در ارزیابی ریسک سیتماتیک در بورس تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(43 )، 181-192. SID. https://sid.ir/paper/200080/fa

    Vancouver: کپی

    قالیباف اصل حسن، سلملیان سحر. مقایسه بتای تاریخی و بنیادی در ارزیابی ریسک سیتماتیک در بورس تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(43 ):181-192. Available from: https://sid.ir/paper/200080/fa

    IEEE: کپی

    حسن قالیباف اصل، و سحر سلملیان، “مقایسه بتای تاریخی و بنیادی در ارزیابی ریسک سیتماتیک در بورس تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 43 ، pp. 181–192، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200080/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا