مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

454
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

525
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی های نفت خام)

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 206

چکیده

 مطالعات گوناگون در مورد وجود و مقدار صرف ریسک متغیر در زمان در بازار آتی های نفت خام نتایج مختلفی ارایه می کنند. مقاله حاضر وجود و نوع صرف ریسک و تأثیرگذاری آن بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام را با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 2016-1986 مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده برای انجام پژوهش حاضر, به لحاظ هدف کاربردی, به لحاظ روش تحقیق توصیفی-همبستگی و به لحاظ ماهیت داده ها تحقیق کمی محسوب می گردد. به منظور انجام این تحقیق از رویکرد اقتصادسنجی مبتنی بر روش های گارچ, آزمون هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردهای انجام شده نشان می دهند که اولاً در هر دو دوره زمانی مورد بررسی, صرف ریسک برای آتی های نفت خام وجود دارد ثانیاً صرف ریسک در دوره زمانی 2016-1986 ثابت بوده ولی در دوره زمانی کوتاه تر یعنی 2016-2004 صرف ریسک در طی زمان متغیر می باشد. همچنین نتایج مربوط به بردار هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهند که ضریب صرف ریسک در دوره 2016-1986 منفی می باشد در حالیکه این ضریب برای دوره زمانی 2016-2004 مثبت می باشد. این ضرایب نشان از آن دارند که در دوره زمانی 2016-1986 بازار نفت خام بطور کلی در وضعیت کنتانگو ("پیش بهین") قرار دارد و در دوره زمانی 2016-2004 بازار نفت خام در وضعیت پس بهین عادی قرار دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خوشکلام، موسی، و مهدوی، روح اله. (1398). بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی های نفت خام). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(43 )، 193-206. SID. https://sid.ir/paper/200089/fa

    Vancouver: کپی

    خوشکلام موسی، مهدوی روح اله. بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی های نفت خام). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(43 ):193-206. Available from: https://sid.ir/paper/200089/fa

    IEEE: کپی

    موسی خوشکلام، و روح اله مهدوی، “بررسی رابطه بین صرف ریسک متغیر طی زمان و قیمت اسپات (مطالعه موردی: بازار آتی های نفت خام)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 43 ، pp. 193–206، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200089/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button