مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

554
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

847
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 56

چکیده

 فروض کلاسیک بازار کارا عمدتاً بیانگر این موضوع هستند که نمی توان با توسعه استراتژی هایی بر اساس اطلاعات قیمت و حجم معاملات درگذشته, حرکات آتی قیمت را پیش بینی نمود. در این مطالعه با بهره گیری از واگرایی شاخص قدرت نسبی و قیمت به عنوان ابزار اصلی و همچنین با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال, سیستم خودکار انتخاب سبد سرمایه ای ارائه می گردد که نتایج آن به عنوان شواهد تجربی نقض فروض کلاسیک قابل استناد است. داده های مورداستفاده در این مطالعه مربوط به 59 سهم بورس نیویورک در بازه زمانی 2010 تا 2016 می باشد. برای برآورد پارامتر ها و ارزیابی مدل به دو قسمت دوره آموزش و دوره آزمایش تقسیم بندی شده اند. در دوره آمورش با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر پارامتر های مدل برآورد شده و سپس با استفاده از قسمت دوم داده ها, عملکرد مدل معاملاتی طراحی شده مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مدل قابلیت پیش بینی را بهبود بخشیده و در مقایسه با استراتژی های خرید و نگهداری و خرید تصادفی به مراتب بهتر عمل می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    لعل سجادی، سیدمرتضی، وکیلی، سیدحجت، و ابراهیمی، سیدبابک. (1398). طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(41 )، 45-56. SID. https://sid.ir/paper/200173/fa

    Vancouver: کپی

    لعل سجادی سیدمرتضی، وکیلی سیدحجت، ابراهیمی سیدبابک. طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(41 ):45-56. Available from: https://sid.ir/paper/200173/fa

    IEEE: کپی

    سیدمرتضی لعل سجادی، سیدحجت وکیلی، و سیدبابک ابراهیمی، “طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 41 ، pp. 45–56، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200173/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا