مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

887
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

863
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 126

چکیده

 نظر به اهمیت راهبردی مالی و اقتصادی بازار سرمایه هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد, تجهیز و تخصیص منابع مالی با مشکل جدی مواجه می-شود. یکی از عوامل بوجود آورندة این مسائل حباب قیمتی است؛ در حباب افزایش قیمت ها منجر به افزایش اشتیاق سرمایه گذاران, افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوبارة قیمت ها می شود. مدیران سرمایه گذاری علاوه بر موضوع حباب, به بهینه بودن پرتفوی دارایی های مالی تحت مدیریت خود توجه دارند. این پژوهش با تعیین مقاطع زمانی حباب در بازه زمانی فروردین 1380 الی اسفند ماه 1394 و همچنین با بررسی متغییرهایی همانند قیمت, بازدهی ماهانه سهام و کل بازار, واریانس, ارزش در معرض خطر و معیار ریسک نامطلوب در دوره های حبابی شرکت های بورسی درصدد یافتن الگویی جهت بهینه نمودن پرتفوی دارایی های مالی خواهد بود. پس از شناسایی دوره های حبابی در بازه زمانی مذکور و بهینه نمودن پرتفوی مدنظر از طریق مدل بهینه سازی ماکزیمم بازدهی, در پی مقایسه عملکرد این پرتفوی با سایر پرتفوها همانند پرتفوی بازار در دو حالت حبابی و غیر حبابی خواهد بود. برای تحلیل عملکرد دو پرتفوی نیز از معیارهایی همانند شارپ, ترینر, جنسن, نسبت اطلاعات و خطای ردیاب استفاده خواهد شد. در نهایت با مورد تحلیل قرار دادن این الگو در دو فضای حباب صعودی و حباب نزولی و مقایسه آن با فضای غیر حباب و دستیابی به نتایج مطلوب, فرضیه اصلی پژوهش اثبات و الگوی مدنظر حاصل خواهد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دریابر، عبداله، رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، و غفاری، فرهاد. (1397). بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 11(40 )، 113-126. SID. https://sid.ir/paper/200348/fa

    Vancouver: کپی

    دریابر عبداله، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم، غفاری فرهاد. بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1397؛11(40 ):113-126. Available from: https://sid.ir/paper/200348/fa

    IEEE: کپی

    عبداله دریابر، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، و فرهاد غفاری، “بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 11، no. 40 ، pp. 113–126، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200348/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا