مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,142
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

745
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 200

چکیده

 امروزه یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت ریسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری, مدیریت ریسک اعتباری است. در این پژوهش, روش های تحلیل بقا را برای مدل سازی ریسک اعتباری بر حسب تابع توزیع شرطی زمان نکول, به کار می بریم. در این راستا, از دو روش مختلف بر حسب تابع توزیع شرطی زمان نکول استفاده می کنیم. نخستین رویکرد, بر اساس مدل خطرهای متناسب کاکس و دومین رویکرد, بر اساس برآوردگر حد حاصل ضربی تعمیم یافته فراهم می شود. به عنوان یک کار عملی, پرتفوی اعتباری جعاله بانک مسکن را در نظر گرفته و احتمال های نکول آن را بر اساس دو روش پیش گفته برآورد می کنیم. سرانجام یک مقایسه بین دو رویکرد را با استفاده از روش ROC انجام می دهیم. یافته های هر دو مدل در این پژوهش, اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلات را پیشنهاد می دهد؛ چرا که بیشترین احتمال نکول را وام هایی با طول عمر مشاهده شده (در این مقاله, منظور از طول عمر مشاهده شده تسهیلات زمان تا نکول دریافت کننده تسهیلات و یا زمان سانسور است) کمتر از 5 ماه دارند. از دیگر پیشنهادهایی که نتایج این پژوهش عنوان می کند, در ارتباط با استفاده بانک از رتبه بندی یا امتیاز اعتباری است؛ چرا که علاوه بر نحوه مدیریت صحیح تخصیص تسهیلات به مشتریان, استفاده از امتیاز اعتباری به عنوان یک متغیر تبیینی باعث کاراتر و دقیق تر شدن برآوردهای احتمال نکول خواهد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کرانی، حامد، و آقایی پور، مولود. (1393). کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن. روند (روند پژوهش های اقتصادی)، 21(65-66)، 175-200. SID. https://sid.ir/paper/202244/fa

    Vancouver: کپی

    کرانی حامد، آقایی پور مولود. کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن. روند (روند پژوهش های اقتصادی)[Internet]. 1393؛21(65-66):175-200. Available from: https://sid.ir/paper/202244/fa

    IEEE: کپی

    حامد کرانی، و مولود آقایی پور، “کاربرد نظریه تحلیل بقا در مدیریت ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات؛ مطالعه موردی بانک مسکن،” روند (روند پژوهش های اقتصادی)، vol. 21، no. 65-66، pp. 175–200، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202244/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button