Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,887
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,245
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 227

چکیده

 این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه گیری ریسک یعنی میانگین واریانس, میانگین نیم- واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند «اندازه ثابت تعداد سهام» و «محدودیت خرید» استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم, از داده های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی تیر 1385 تا تیر 1390 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از عملکرد موفق الگوریتم PSO در محاسبه مرز کارای مارکوویتز در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    میزبان، هدیه سادات، افچنگی، زهرا، احراری، مهدی، آروین، فرشاد، و سوری، علی. (1391). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 6(19)، 205-227. SID. https://sid.ir/paper/229096/fa

    Vancouver: کپی

    میزبان هدیه سادات، افچنگی زهرا، احراری مهدی، آروین فرشاد، سوری علی. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1391؛6(19):205-227. Available from: https://sid.ir/paper/229096/fa

    IEEE: کپی

    هدیه سادات میزبان، زهرا افچنگی، مهدی احراری، فرشاد آروین، و علی سوری، “بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 6، no. 19، pp. 205–227، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229096/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا