مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,078
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 92

چکیده

 هدف از این مطالعه, بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده, مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 0.4 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها, در قالب 24 سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه, سطح ریسک سرمایه گذاران و درجه اطمینان VaR, اقدام به تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در چارچوب مدل ارزش در شرایط توام با مخاطره گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سطوح اطمینان بالای VaR مستلزم پرتفوهای متنوع تر است. افزون بر آن, رابطه مبادله ریسک – بازدهی در شرایط فعلی به نفع افراد ریسک گریز است و تغییر در طول دوره زمانی مشخص شده در مدل نیز می تواند تغییر در پرتفوی بهینه گردد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ترکمانی، جواد، و حسینی، علی. (1385). تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره. پژوهشهای اقتصادی ایران، 8(29)، 75-92. SID. https://sid.ir/paper/2451/fa

    Vancouver: کپی

    ترکمانی جواد، حسینی علی. تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1385؛8(29):75-92. Available from: https://sid.ir/paper/2451/fa

    IEEE: کپی

    جواد ترکمانی، و علی حسینی، “تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 8، no. 29، pp. 75–92، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2451/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button