مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

949
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

261
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل های آریما، شبکه عصبی و نویززدایی موجک

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام, همواره یکی از موضوع های مهم و مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاری بوده است. اخیرا تعداد زیادی از پژوهشگران در پژوهش های خود بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. در این پژوهش, تلاش شده است با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق تر و با خطای کمتری از بازده شاخص بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این مدل ترکیبی, از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده ها استفاده و سپس به وسیله شبکه عصبی پیش بینی شده است. مقایسه خطای پیش بینی مدل های آریما, شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی نشان می دهد که کاهش نویز عملکرد پیش بینی بازده شاخص را بهبود می بخشد. به بیان بهتر, مدل شبکه عصبی موجکی (نویززدایی سیگنال) عملکردی بهتر از مدل های آریما و شبکه عصبی دارد. همچنین, مدل های شبکه عصبی قدرت پیش بینی کنندگی بهتری را نسبت به مدل های آریما نشان می دهد. مقادیر مربوط به آزمون دایبولد – ماریانو نیز این نتایج را تایید می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    راعی، رضا، و محمودی آذر، میثم. (1393). پیش بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل های آریما, شبکه عصبی و نویززدایی موجک. مدیریت دارایی و تامین مالی، 2(2 (پیاپی 5) )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/245616/fa

    Vancouver: کپی

    راعی رضا، محمودی آذر میثم. پیش بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل های آریما, شبکه عصبی و نویززدایی موجک. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1393؛2(2 (پیاپی 5) ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/245616/fa

    IEEE: کپی

    رضا راعی، و میثم محمودی آذر، “پیش بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل های آریما, شبکه عصبی و نویززدایی موجک،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 2، no. 2 (پیاپی 5) ، pp. 1–16، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245616/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button