مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

818
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

572
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار بازگشت پذیری بتا بر اساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 50

چکیده

 در این مقاله با استفاده از الگوی چهارعاملی فاما و فرنچ و عامل مومنتوم معرفی شده کارهارت, رفتار بازگشت پذیری بتا بر اساس درجات مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این نوع رفتار موجب بی ثباتی عامل بتا در بازار می شود, همچنین سبب می شود الگوهای قیمت گذاری, کارآیی لازم را برای ارزیابی عملکرد نداشته باشد. با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل 25 سبد با معیارهای مختلف در بازه زمانی 1384 تا 1393 و نیز متغیرهای بتای متحرک و ریسک نوسانات ویژه, بازگشت پذیری بتا در بورس و فرابورس تهران سنجیده و رفتار آن تحلیل شده است. برای آزمون پرسش ها از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است, روش آماری به کاررفته نیز داده های مقطعی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بازگشت بتا در بورس اوراق بهادار تهران برای سبد های پرریسک بازار رخ داده است و با حذف سبدهای پرریسک از بازار, رفتار برگشت پذیری بتا کنترل می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    منصورفر، غلامرضا، حیدری، مهدی، و فرهادی شریف آباد، محسن. (1397). رفتار بازگشت پذیری بتا بر اساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(3 (پیاپی 22) )، 37-50. SID. https://sid.ir/paper/245696/fa

    Vancouver: کپی

    منصورفر غلامرضا، حیدری مهدی، فرهادی شریف آباد محسن. رفتار بازگشت پذیری بتا بر اساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 22) ):37-50. Available from: https://sid.ir/paper/245696/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا منصورفر، مهدی حیدری، و محسن فرهادی شریف آباد، “رفتار بازگشت پذیری بتا بر اساس سطوح مختلف ریسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 6، no. 3 (پیاپی 22) ، pp. 37–50، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245696/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا