مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

690
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

751
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی درون روز معاملات سهام و نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 هدف: در این پژوهش, الگوی درون روزی معامله در بورس تهران و نقش معامله گران با اطلاعات نهانی در شکل گیری آن بررسی می شود. روش: برای این منظور, نخست الگوی درون روز چهار متغیر حجم, ارزش معاملات, دامنه تغییرات قیمت و بازده با استفاده از داده های پرتواتر بررسی شد, سپس نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی در شکل گیری چنین الگوهایی آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که حجم و ارزش معاملات از الگوی شکل و دامنه تغییرات قیمت از الگوی طی روز پیروی می کنند. همچنین, بر اساس فرضیه معامله با اطلاعات نهانی, معامله گران با اطلاعات نهانی, به دلیل پرهیز از افشای اطلاعات خود, به طور معمول از معاملات با حجم متوسط استفاده می کنند که این موضوع در بورس تهران تایید شده است. به علاوه, فرضیه معامله با اطلاعات نهانی به صورت درون روز رد می شود؛ زیرا بیشتر این نوع معامله گران در تمام ساعت های بازار از حجم های متوسط استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده عمق کم بازار سهام ایران باشد. نتیجه گیری: یافته ها: ی پژوهش حاضر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بازار سرمایه ایران بیانگر این موضوع است که مکث یا توقف در بازار, روی رفتار معامله گران تاثیر مستقیم دارد و ریسک معامله برای آنها را افزایش می دهد. از طرفی, برای معامله گرانی که در حجم های بزرگ خرید و فروش: می کنند یا از روش: های معاملات الگوریتمی کمک می گیرند, توجه به این الگوها زمانی که اثر قیمتی کمترین است, کاربرد دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیم نژاد، علی، برکچیان، سیدمهدی، و کریمی، امین. (1399). الگوی درون روز معاملات سهام و نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی. تحقیقات مالی، 22(1 )، 1-26. SID. https://sid.ir/paper/357403/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیم نژاد علی، برکچیان سیدمهدی، کریمی امین. الگوی درون روز معاملات سهام و نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی. تحقیقات مالی[Internet]. 1399؛22(1 ):1-26. Available from: https://sid.ir/paper/357403/fa

    IEEE: کپی

    علی ابراهیم نژاد، سیدمهدی برکچیان، و امین کریمی، “الگوی درون روز معاملات سهام و نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی،” تحقیقات مالی، vol. 22، no. 1 ، pp. 1–26، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357403/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button