مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

284
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

544
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 248 | صفحه پایان 271

چکیده

 هدف این مقاله بررسی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در زمان نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل عامل ناهمگن و بهینه سازی الگوها با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. در ابتدا با توجه به مبانی نظری, نزول های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس سه معیار روند شاخص, ارزش معاملات روزانه و ارزش کل بازار مشخص گردید بر این اساس از سال 1380 تا سال 1394 سه نقطه شکست و نزول اساسی تعیین شد: ریاست جمهوری مربوط به انتخاب دولت نهم در سال 1384, بحران مالی غرب در سال 1387 بالاخره نزول دامنه دار بازار پس از ریاست جمهوری مربوط به دولت یازدهم و توافق اولیه هسته ای. با توجه به مدل عامل ناهمگن بروک و هومز و اصلاحات بعدی آن قیمت های بازار و بنیادی 40 روز قبل و بعد از نزول های اساسی تعیین و کد نویسی و شبیه-سازی با استفاده از نرم افزار متلب انجام گردید و پس از آن با تولید پارامترهای اصلی, عامل های رفتاری فرا اعتمادی و احساسات بازار اعمال گردیده و میزان تطبیق خروجی شبیه سازی با داده های بازار واقعی مورد بررسی, آزمون و تحلیل قرار گرفت و بهترین استراتژی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل عامل ناهمگن, استراتژی دنبال کنندگان روند متضاد را به صورت مناسبی پیش بینی می نماید و همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک می توان انحراف معیار و میانگین ضرایب استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود داده و تعداد تطبیق با داده های بازار واقعی را افزایش داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خوشنود، مهدی، رهنمای رودپشتی، فریدون، و نیکومرام، هاشم. (1399). بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 248-271. SID. https://sid.ir/paper/367632/fa

    Vancouver: کپی

    خوشنود مهدی، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم. بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):248-271. Available from: https://sid.ir/paper/367632/fa

    IEEE: کپی

    مهدی خوشنود، فریدون رهنمای رودپشتی، و هاشم نیکومرام، “بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 248–271، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367632/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button