مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

257
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

78
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 112

چکیده

 هدف این پژوهش, تحلیل علیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور, سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار, نرخ ارز (ریال برحسب دلار), قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی, افت شدید قیمت نفت, بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس, نوسانات متغیرهای نفت, ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو, تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مقدس بیات، مریم، شیرین بخش، شمس اله، و محمدی، تیمور. (1397). تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC. چشم انداز مدیریت مالی، 8(2 (پیاپی 22) )، 97-112. SID. https://sid.ir/paper/382178/fa

    Vancouver: کپی

    مقدس بیات مریم، شیرین بخش شمس اله، محمدی تیمور. تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1397؛8(2 (پیاپی 22) ):97-112. Available from: https://sid.ir/paper/382178/fa

    IEEE: کپی

    مریم مقدس بیات، شمس اله شیرین بخش، و تیمور محمدی، “تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 8، no. 2 (پیاپی 22) ، pp. 97–112، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/382178/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button