مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

192
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

453
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 25

چکیده

 هدف پژوهش حاضر این است که مدلی جهت سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک هم پوشانی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه و پایداری آن به روش شبیه سازی تحلیل گردد. پس از معرفی کلی مدل مقاله در بخش ابتدایی مقاله و مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی, به دلیل ماهیت پژوهش استفاده از داده در یک مقطع زمانی و همچنین عدم قابلیت مقایسه نتایج پژوهش با داده های واقعی در بخش دوم پژوهش, برای سنجش اعتبار مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از توزیع آماری داده های واقعی استفاده شده است. بدین منظور ابتدا سعی به تشخیص و آزمون نیکویی برازش توزیع مورد استفاده در متغیر درجه نهادهای سرمایه گذاری شد و نهایتا توزیع پواسون لیندلی تعمیم یافته, مناسب تشخیص داده شد. سپس برای سنجش پایداری-مدل بر اساس شبیه سازی داده های مجازی به تحلیل آستانه های شبیه سازی در این پژوهش شامل پارامترهای میانگین تنوع پرتفوی نهادهای مالی, اهرم, تاثیر بازار, ازدحام و نوع شوک پرداخته شده است. در انتهای پژوهش, تحلیل پایداری مدل بر اساس شبیه سازی داده های واقعی و با بررسی پارامتر تاثیر بازار ارئه شد که نتایج, بیانگر این واقعیت است که بازار سرمایه ایران از احتمال پایینی برای سرایت مالی ناشی از ریسک هم پوشانی پرتفوی برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رعیتی شوازی، علیرضا، بولو، قاسم، ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن، و امیری، مقصود. (1398). تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(63 )، 1-25. SID. https://sid.ir/paper/384472/fa

    Vancouver: کپی

    رعیتی شوازی علیرضا، بولو قاسم، ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، امیری مقصود. تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو. مطالعات تجربی حسابداری مالی[Internet]. 1398؛16(63 ):1-25. Available from: https://sid.ir/paper/384472/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا رعیتی شوازی، قاسم بولو، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، و مقصود امیری، “تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو،” مطالعات تجربی حسابداری مالی، vol. 16، no. 63 ، pp. 1–25، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/384472/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button