مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

321
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

536
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه معامله گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 99

چکیده

 نوسانات بازدهی در بازارهای مالی عمیقا به ماهیت, رفتار و تمایلات معامله گران وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بازار سهام ایران بر اساس رفتار معامله گران اخلال گر است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به شاخص کل و 96 شرکت انتخابی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نوسان بازده روزانه شاخص کل طی دوره پنج ساله 1391 لغایت 1395 با استفاده از آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو-دنینگ نمایانگر این است که فرهنگ رایج معامله گران بازار سهام ایران معاملات اخلالی است؛ همچنین معنا داری خطای رفتاری معامله گران بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با ریسک معامله گران اخلال گر مواجه است. بررسی تاثیر ارزش وقفه ای ریسک معامله گران اخلال گر بر بازهی سهام شرکت های مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیونی دو متغیره نشان داد که معامله گران اخلال گر بر بازدهی سهام این بازار تاثیر معنادارای دارند و اثر اخلال سیستماتیک بر اثر نقدی اخلال غلبه دارد؛ یعنی معامله گران اخلال گر می توانند با اتخاذ استراتژی اخلالی و تحمیل ریسک خود بر بازار عایدی بیشتری از معامله گران عقلایی با استراتژی معکوس به دست آورند. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ استراتژی معاملاتی مناسب و به سیاست گذاران بازار سهام در اعمال سازوکارهایی برای کاهش معاملات اخلالی کمک کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عباسی موصلو، خلیل، سارنج، علیرضا، تهرانی، رضا، و ندیری، محمد. (1398). بررسی رابطه معامله گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران. چشم انداز مدیریت مالی، 9(1 (پیاپی 25) )، 77-99. SID. https://sid.ir/paper/385076/fa

    Vancouver: کپی

    عباسی موصلو خلیل، سارنج علیرضا، تهرانی رضا، ندیری محمد. بررسی رابطه معامله گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1398؛9(1 (پیاپی 25) ):77-99. Available from: https://sid.ir/paper/385076/fa

    IEEE: کپی

    خلیل عباسی موصلو، علیرضا سارنج، رضا تهرانی، و محمد ندیری، “بررسی رابطه معامله گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 9، no. 1 (پیاپی 25) ، pp. 77–99، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385076/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button