Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

849
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

724
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 225

کلیدواژه

تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)Q1

چکیده

 هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تاکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398, شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطی آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها: نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی, شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق, بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    شاکری، عبدالرضا، خسروی پور، نگار، و جعفری، سیده محبوبه. (1399). ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی. دانش حسابداری، 11(3 (پیاپی 42) )، 195-225. SID. https://sid.ir/paper/385554/fa

    Vancouver: کپی

    شاکری عبدالرضا، خسروی پور نگار، جعفری سیده محبوبه. ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی. دانش حسابداری[Internet]. 1399؛11(3 (پیاپی 42) ):195-225. Available from: https://sid.ir/paper/385554/fa

    IEEE: کپی

    عبدالرضا شاکری، نگار خسروی پور، و سیده محبوبه جعفری، “ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی،” دانش حسابداری، vol. 11، no. 3 (پیاپی 42) ، pp. 195–225، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385554/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا