مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

387
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

522
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری نادرست، تداوم آربیتراژ و بازده صندوق های قابل معامله در ایران

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 126

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی وجود فرصت های آربیتراژ, شناسایی تاثیر این فرصت ها بر بازده واحدهای سرمایه گذاری و همچنین بررسی دوام و ماندگاری این فرصت ها می باشد, از این رو صندوق های قابل معامله که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات آن ها به صورت روزانه از مهرماه 1392 تا اسفند 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرگذاری فرصت های آربیتراژ بر بازده مورد انتظار است. وجود آربیتراژ منفی بر بازده مورد انتظار, اثر مثبت و آربیتراژ مثبت, اثر منفی می گذارند. این در حالی است که بر اساس شواهد, صندوق های قابل معامله در این بررسی بیشتر تحت تاثیر فرصت های آربیتراژ مثبت بوده و بنابراین وجود فرصت های آربیتراژ در این صندوق ها به طور کلی منجر به کاهش بازده مورد انتظار واحدهای سرمایه گذاری در آینده خواهد شد که نشان دهنده ی اصلاح قیمت گذاری نادرست توسط بازار و از بین رفتن این فرصت ها است. بنابراین بر اساس شواهد به دست آمده این فرصت ها ماندگار نبوده و از بین می روند. همچنین جهت تکمیل روند پژوهش, حساسیت مدل ها به عامل اندازه صندوق ها و سال نیز سنجش شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بهادران باغبادرانی، آزاده، عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید، و جنتی مشکاتی، ابوالفضل. (1397). قیمت گذاری نادرست, تداوم آربیتراژ و بازده صندوق های قابل معامله در ایران. چشم انداز مدیریت مالی، 8(3 (پیاپی 23) )، 105-126. SID. https://sid.ir/paper/386626/fa

    Vancouver: کپی

    بهادران باغبادرانی آزاده، عبدالباقی عطاآبادی عبدالمجید، جنتی مشکاتی ابوالفضل. قیمت گذاری نادرست, تداوم آربیتراژ و بازده صندوق های قابل معامله در ایران. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1397؛8(3 (پیاپی 23) ):105-126. Available from: https://sid.ir/paper/386626/fa

    IEEE: کپی

    آزاده بهادران باغبادرانی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، و ابوالفضل جنتی مشکاتی، “قیمت گذاری نادرست, تداوم آربیتراژ و بازده صندوق های قابل معامله در ایران،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 8، no. 3 (پیاپی 23) ، pp. 105–126، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/386626/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا