مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

321
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

525
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 58

چکیده

 هدف مطالعه حاضر, مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی(فلزی) و گروه استخراج کانه های فلزی(معدنی) در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور, از داده های ماهانه طی دوره ی زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال ثابت استفاده شده است. بر اساس معیار آکائیک, مدل بهینه در گروه فلزی و گروه معدنی به ترتیب مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه ی (1)AR-(2)MSIAH و (1)AR-(2)MSIH انتخاب گردید, و بر اساس این مدل ها رژیم اول فاز پر بازده و رژیم دوم فاز کم بازده شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رژیم پر بازده (کم بازده) گروه فلزی, یک درصد افزایش در قیمت جهانی فلزات, منجر به افزایش 477/0 درصد (365/0 درصد) در بازده سهام گروه فلزی شده است, . همچنین, یافته های پژوهش در گروه معدنی نشان می دهد که یک درصد افزایش در قیمت جهانی فلزات در رژیم پربازده, منجر به افزایش 535/0 درصد در بازده سهام گروه معدنی شده است, اما در رژیم کم بازده گروه معدنی بی تأثیر بوده است. بنابراین, تغییر قیمت جهانی فلزات می تواند نقش مهمی را در علامت دهی تغییر بازده سهام به ویژه در فاز پربازده ایفا کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    شهرازی، مهدی، و قادری، سامان. (1398). مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف. مدلسازی اقتصادسنجی، 4(4 (پیاپی 15) )، 31-58. SID. https://sid.ir/paper/386715/fa

    Vancouver: کپی

    شهرازی مهدی، قادری سامان. مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1398؛4(4 (پیاپی 15) ):31-58. Available from: https://sid.ir/paper/386715/fa

    IEEE: کپی

    مهدی شهرازی، و سامان قادری، “مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 4، no. 4 (پیاپی 15) ، pp. 31–58، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/386715/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button