مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

248
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

551
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 155

چکیده

 هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات, گروه بانکی و گروه فرآورده-های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور, نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص گروه های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص های مذکور برای هر رژیم به صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است. نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده, نوسانات هر گروه تحت تأثیر شوک ها و نوسانات گذشته خود قرار می گیرد. ضمن این که شواهدی از تأثیر اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر متقابل تکانه-ها و تلاطم هر گروه بر تکانه ها و تلاطم گروه های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی داری ندارند و بالعکس. درحالی که انتقال تکانه ها بین گروه های بانکی و فرآروده های نفتی و گروه های بانک ها و خودرو دو طرفه می باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه های فرآورده های نفتی و خودرو یک طرفه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    حسینی ابراهیم آباد، سیدعلی، جهانگیری، خلیل، حیدری، حسن، و قائمی اصل، مهدی. (1398). بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 8(29 )، 123-155. SID. https://sid.ir/paper/387030/fa

    Vancouver: کپی

    حسینی ابراهیم آباد سیدعلی، جهانگیری خلیل، حیدری حسن، قائمی اصل مهدی. بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1398؛8(29 ):123-155. Available from: https://sid.ir/paper/387030/fa

    IEEE: کپی

    سیدعلی حسینی ابراهیم آباد، خلیل جهانگیری، حسن حیدری، و مهدی قائمی اصل، “بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 8، no. 29 ، pp. 123–155، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387030/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button