مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

289
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

507
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا – گارچ (GARCH-Copula)

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 227

چکیده

 بررسی رابطه متقابل بین بازارهای جهانی و بورس کشورها یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. بررسی این رابطه می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. یک تخمین مناسب از ساختار وابستگی در یک دورة سرمایه گذاری نقطة آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. هدف از این مقاله, مطالعه و بررسی رابطه متقابل ساختار وابستگی در بازدهی بازار بورس تهران و قیمت طلا و نفت جهانی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2017 به صورت روزانه است. برای این منظور, از رویکرد GARCH-Copula استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه متقابل نامتقارن بین بازدهی های مورد بررسی است؛ به نحوی که در این پژوهش, مشخص گردید که تابع کاپولای t-استیودنت بهتر از سایر توابع می تواند این ساختار را برای هر دو جفت بازدهی "بورس تهران و بازار طلا" و "بورس تهران و بازار نفت" شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد بازار بورس تهران به شدت به بازارهای جهانی طلا و نفت در مقادیر حدی وابسته بوده و تغییرات حدی آنها موجب وابستگی شدیدتر این بازارها به یکدیگر می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میربرگ کار، سیدمظفر، و برزآبادی فراهانی، مریم. (1398). اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا – گارچ (GARCH-Copula). دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 211-227. SID. https://sid.ir/paper/387429/fa

    Vancouver: کپی

    میربرگ کار سیدمظفر، برزآبادی فراهانی مریم. اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا – گارچ (GARCH-Copula). دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):211-227. Available from: https://sid.ir/paper/387429/fa

    IEEE: کپی

    سیدمظفر میربرگ کار، و مریم برزآبادی فراهانی، “اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا – گارچ (GARCH-Copula)،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 211–227، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387429/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button