مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

217
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

616
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکه بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظه تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو های FIAPARCH-CHUNG

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 82

چکیده

 هدف ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه گیری ریسک بالقوه زیان های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به طور وسیعی برای کنترل و پیش بینی انواع ریسک بازاری, اعتباری و مالی استفاده می شود. روش در این مطالعه با بهره گرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می تواند طی دوره 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات بازده آتی های سکه بهار آزادی را نمایش دهد, الگوی MA(1)-FIAPARCH-CHUNG(2, d, 1) است. در ادامه ارزش در معرض ریسک, با توجه به الگوی ذکرشده در دو موقعیت خرید و فروش برای این دارایی سنجیده و برای تایید خوب بودن فرایند محاسبه ارزش در معرض ریسک از آزمون کوپیک استفاده شد. نتایج طبق نتایج, ارزیابی ویژگی عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات بازده ممکن است سبب انتخاب الگوی ارزش در معرض ریسک مناسب برای عملکرد مدیریت ریسک در بازار آتی های سکه تهران شود و تحلیل ها در این پژوهش می تواند ابزاری باارزش برای فعالیت در بورس کالای ایران محسوب شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    بیک خورمیزی، مجتبی، و رافعی، میثم. (1399). مدل سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکه بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظه تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو های FIAPARCH-CHUNG. مدیریت دارایی و تامین مالی، 8(1 (پیاپی 28) )، 57-82. SID. https://sid.ir/paper/387682/fa

    Vancouver: کپی

    بیک خورمیزی مجتبی، رافعی میثم. مدل سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکه بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظه تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو های FIAPARCH-CHUNG. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1399؛8(1 (پیاپی 28) ):57-82. Available from: https://sid.ir/paper/387682/fa

    IEEE: کپی

    مجتبی بیک خورمیزی، و میثم رافعی، “مدل سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکه بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظه تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو های FIAPARCH-CHUNG،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 8، no. 1 (پیاپی 28) ، pp. 57–82، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387682/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button