مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

252
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

464
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 371 | صفحه پایان 387

چکیده

 بورس اوراق بهادار تهران همواره شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزیی از ذات بازار است و یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه, توضیح این نوسانات با استفاده از الگوهای بنیادی است. این در حالی است که گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسار گسیخته (حباب) و سقوط های ناگهانی (بحران) می دهند و ضربات جبران ناپذیری را به بازار بورس وارد می کنند. از این رو, با توجه به اهمیت حباب قیمت, در این مطالعه ارایه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه و در بورس اوراق بهادر تهران هدف اصلی قرار گرفته است. 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1396 نمونه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. در این مطالعه, ابتدا با استفاده از نرم افزار spss و آمون تسلسل, چولگی و کشیدگی به بررسی احتمال وجود حباب قیمتی پرداخته شده و سپس در جهت ارایه مدلی برای حباب قیمتی, به بررسی عوامل موثر بر حباب قیمتی بر اساس مدل پیشنهادی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر احتمال بروز حباب در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین, بر اساس برازش مدل نیز به جز متغیرهای اندازه و شفافیت اطلاعات که اثر معنی داری را بر حباب قیمتی نشان نداده اند, سایر متغیرها یعنی ترکیب سهامداران, نسبت P/E و سرعت نقدشوندگی دارای اثری معنی دار بر حباب قیمتی هستند. واژگان کلیدی: حباب قیمتی, اندازه, شفافیت اطلاعات, نسبت P/E, سرعت نقدشوندگی

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    داستانی هریس، سارا، ترابی، تقی، انواری رستمی، علی اصغر، و غفاری، فرهاد. (1399). ارائه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 9(34 )، 371-387. SID. https://sid.ir/paper/388795/fa

    Vancouver: کپی

    داستانی هریس سارا، ترابی تقی، انواری رستمی علی اصغر، غفاری فرهاد. ارائه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(34 ):371-387. Available from: https://sid.ir/paper/388795/fa

    IEEE: کپی

    سارا داستانی هریس، تقی ترابی، علی اصغر انواری رستمی، و فرهاد غفاری، “ارائه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 34 ، pp. 371–387، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388795/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button