Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

326
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

432
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 165

چکیده

 شناسایی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و توجه به این موضوع برای سیاستگذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات بازار ارز در ایران ضروری است. در این مقاله, تعدیل نامتقارن و رفتار پویای بازارهای ارز و سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای خود رگرسیون های برداری و همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین این بازارها نشان می دهد که بازده بازارهای سهام و ارز دارای همجمعی با تعدیل آستانه ای هستند و فرایند تعدیل زمانیکه بازارهای سهام و ارز به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شوند نامتقارن است. همچنین, همگرایی بسیار پایین تری برای انحرافات مثبت (بالای آستانه) از تعادل بلندمدت نسبت به انحرافات منفی (پایین آستانه) وجود دارد و انحرافات بازده از تعادل بلند مدت در بازار سهام در خطاهای منفی با سرعت بالاتری نسبت به خطاهای مثبت تعدیل می شود. و این تعدیل کاملا نامتقارن و معنی دار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابطحی، سیدیحیی، و خواجه محمودآبادی، حمید. (1399). پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران. دانش سرمایه گذاری، 9(34 )، 149-165. SID. https://sid.ir/paper/390097/fa

    Vancouver: کپی

    ابطحی سیدیحیی، خواجه محمودآبادی حمید. پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(34 ):149-165. Available from: https://sid.ir/paper/390097/fa

    IEEE: کپی

    سیدیحیی ابطحی، و حمید خواجه محمودآبادی، “پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 34 ، pp. 149–165، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/390097/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا