مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

389
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

542
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 135

چکیده

 امروزه به خاطر قابلیت های نظریه های آشوب و شبکه عصبی و به کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به خصوص بازار فراورده های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش, مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده های مالی, نظریه آشوب به منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری های زمانی ناشی از سیستم های دینامیکی غیرخطی اقدام می کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه, با استفاده از تخمین زمان تأخیر به دست آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به کارگیری از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب, نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی, غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین, برای پیش بینی قیمت های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0. 99 حاکی از دقت خوب در مدل سازی قیمت این صنایع دارد و می تواند جهت پیش بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جزملکی، مهرداد، دباغ، رحیم، و بهنیا، سهراب. (1399). آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 9(34 )، 109-135. SID. https://sid.ir/paper/401796/fa

    Vancouver: کپی

    جزملکی مهرداد، دباغ رحیم، بهنیا سهراب. آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1399؛9(34 ):109-135. Available from: https://sid.ir/paper/401796/fa

    IEEE: کپی

    مهرداد جزملکی، رحیم دباغ، و سهراب بهنیا، “آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 109–135، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/401796/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button