Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

484
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

550
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی

صفحات

 صفحه شروع 313 | صفحه پایان 328

چکیده

پیش بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک, مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی یک دوره ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و یک سری تقریبی تجزیه شده و سپس مدل ARMA-EGARCH برای پیش بینی سری های جزئی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش-بینی سری تقریبی بکار گرفته می شوند. در این مدل علاوه بر سری تقریبی, برخی از شاخص های تکنیکال نیز برای بهبود شبکه عصبی به آن داده می شوند. ارزیابی مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت در بازار ایران و آمریکا با مدل های شبکه عصبی مصنوعی, ARIMA-EGARCH و ARIMA-ANN نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها برای پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران و آمریکا دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    وفایی قائینی، وحید، و کیمیاگری، علی محمد. (1398). پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 313-328. SID. https://sid.ir/paper/402471/fa

    Vancouver: کپی

    وفایی قائینی وحید، کیمیاگری علی محمد. پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):313-328. Available from: https://sid.ir/paper/402471/fa

    IEEE: کپی

    وحید وفایی قائینی، و علی محمد کیمیاگری، “پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 313–328، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402471/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا