مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

198
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

480
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم یافته و پنجره متحرک

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 62

چکیده

 اهداف در این مقاله برای نخستین بار موضوع حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری شاخص کارایی جدیدی ازطریق رویکرد از پنجره متحرک بررسی شده است. به منظور بررسی و قوت نتایج, این روش تخمین برای پنجره های با تعداد روزهای انتقال 5 روز نیز انجام و از ورژن بوت استرپ ریسکی آزمون کلی نگر اتوماتیک (AQ) و آزمون نسبت واریانس اتوماتیک (AVR), برای تعداد روزهای انتقال 14 و 5 روز نیز استفاده شده است. روش مجموعه قیمت های استفاده شده در این مقاله شامل 2621 مشاهده روزانه از شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX), طی دوره زمانی23/9/1387 تا 1/8/1398 است و از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل, ایویوز, آر و متلب آزمون شده اند. نتایج براساس نتایج, در بورس اوراق بهادار تهران, مقدار به دست آمده از نما های هرست تعمیم یافته (GHE) برای کلیه پنجره ها با روزهای انتقال 14 روز, بیشتر از شاخص کارایی (مقدار 5/0) است؛ از این رو, حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؛ همچنین, درجه بالایی از نسبت عدم کارایی در این بازار مشاهده شده است و بورس اوراق بهادار تهران در طی زمان کاراتر نشده است. درپایان, نتایج حاصل از تخمین پنجره های زمانی با روزهای انتقال 5 روز و نتایج حاصل از تخمین ورژن بوت استرپ ریسکی آزمون های AQ و AVR برای روزهای انتقال 14 و 5 روز, بر صحت و قوت نتایج تجربی قبلی دلالت دارد. یافته های این مقاله برای سرمایه گذاران, مدیران سبد و سیاست گذاران دستاوردهایی نیز دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فرزانگان، الهام. (1399). بررسی حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم یافته و پنجره متحرک. مدیریت دارایی و تامین مالی، 8(4 (31 پیاپی) )، 39-62. SID. https://sid.ir/paper/402640/fa

    Vancouver: کپی

    فرزانگان الهام. بررسی حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم یافته و پنجره متحرک. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1399؛8(4 (31 پیاپی) ):39-62. Available from: https://sid.ir/paper/402640/fa

    IEEE: کپی

    الهام فرزانگان، “بررسی حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم یافته و پنجره متحرک،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 8، no. 4 (31 پیاپی) ، pp. 39–62، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402640/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button