مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

256
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

486
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 22

چکیده

 از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بورس اوراق بهادار تهران است و بر این اساس مدلهای شبیهسازی تاریخی(HS), خانواده ARMA-GARCH, شبیهسازی تاریخی فیلتر شده (FHS), فراتر از آستانه شرطی (CPOT) و مدل ترکیبی جدید شبیهسازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در اشکال مختلف از استفاده از مدلهای نوسان و فروض توزیعی مختلف تخمین و مورد پسآزمایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. نتایج تحقیق مبتنی بر پسآزمون صورت گرفته در بازه زمانی حدود 11 ساله شاخص کل بورس اوراق اوراق بهادار تهران از تاریخ 13/4/1389 الی 11/4/1399 (بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) حاکی از دقت بالاتر مدل ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک (WFHS) در تمامی افقهای زمانی و سطوح اطمینان مختلف نسبت به سایر مدلها می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ویسی زاده، وحید، شکرخواه، جواد، و امیری، میثم. (1400). مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 15(4 (پیاپی 57))، 1-22. SID. https://sid.ir/paper/416638/fa

    Vancouver: کپی

    ویسی زاده وحید، شکرخواه جواد، امیری میثم. مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1400؛15(4 (پیاپی 57)):1-22. Available from: https://sid.ir/paper/416638/fa

    IEEE: کپی

    وحید ویسی زاده، جواد شکرخواه، و میثم امیری، “مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افق های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 15، no. 4 (پیاپی 57)، pp. 1–22، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/416638/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button