مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,122
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

668
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

15

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 60

چکیده

 هدف اصلی مقاله حاضر, بررسی ثبات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران و شناسایی عوامل موثر بر آن در کوتاه مدت و بلند مدت است. نتایج مطالعه, ناپایایی نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران را تایید می کند که به مفهوم رد فرضیه برابری قدرت خرید مطلق بلند مدت در اقتصاد ایران می باشد و بدان معناست که نرخ حقیقی ارز در بلند مدت به سطح تعادلی مورد نیاز خود جهت تحقق برابری قدرت خرید, برگشت نکرده و شوک های حقیقی و پولی وارده بر اقتصاد نرخ حقیقی ارز را متاثر می سازند. قیمت حقیقی نفت, رشد سطح بهره وری, نرخ انباشت سرمایه, شدت کنترل های تجاری و ارزی, سیاست مالی, سیاست پولی, و سیاست تضعیف ارزش اسمی پول ملی, عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در ایران می باشند. مقایسه ضرایب متغیر تصحیح خطا در الگوی نرخ حقیقی بازار موازی ارز با الگوی نرخ حقیقی موزون ارز نشان می دهد که نرخ حقیقی بازار موازی ارز در مواجهه با تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و شوک های حقیقی و پولی, نسبت به نرخ حقیقی موزون ارز, واکنش مناسبتری نشان داده و لذا به مقدار تعادلی بلند مدت, نزدیکتر است. بر اساس نتایج مطالعه, اثر شوکهای پولی بر نرخ حقیقی بازار موازی ارز در کوتاه مدت نسبت به شوکهای حقیقی کمتر است. این پدیده, بر اساس مدلهای انتظارات عقلانی در شرایط تورمی و بالا بودن واریانس شوکهای پولی قابل توجیه است. از طرف دیگر, اثر شوکهای پولی در بلند مدت نیز خنثی نیست. تقویت نرخ حقیقی بازار موازی ارز در بلند مدت, در واکنش به سیاست های پولی انبساطی, با مشخصه های نظام ارزی و پولی کشور سازگاری دارد. این پدیده, بیانگر آن است که نرخ اسمی بازار موازی ارز در بلند مدت, متناسب با تغییرات قیمت های نسبی تعدیل نمی گردد که مبین دو نکته است: اول, به علت استمرار شوکهای پولی در اقتصاد ایران, آثار این شوکها بر نرخ حقیقی ارز دائمی شده است. دوم, تقویت نرخ حقیقی ارز در ازای سیاست های پولی انبساطی, نشان دهنده نوسانی بودن همراه با انعطاف ناپذیری کامل نرخ اسمی ارز به جهت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    درگاهی، حسن، و گچلو، جعفر. (1380). بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی). پژوهشنامه بازرگانی، 6(21)، 21-60. SID. https://sid.ir/paper/435382/fa

    Vancouver: کپی

    درگاهی حسن، گچلو جعفر. بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی). پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1380؛6(21):21-60. Available from: https://sid.ir/paper/435382/fa

    IEEE: کپی

    حسن درگاهی، و جعفر گچلو، “بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی)،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 6، no. 21، pp. 21–60، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/435382/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button